Newsletter   

Fiti la curent cu noutatile de pe site!


Dezabonare

     9 Septembrie 2010, 9:53 am    Bine ati venit!

 


 Calculul pretului unei optiuni dupa modelul Black Scholes

Tipul activului suport:

Activul suport poate fi o actiune, un indice, sau raportul a doua valute

Pretul de exercitare:

Introduceti pretul de exercitare (pretul strike) al optiunii.
Valorile acceptate sunt de la 0.0001 la 999999.9999. Folositi "." ca separator pentru zecimale.

Pretul spot:

Introduceti pretul actual al actiunii care constituie activul suport al optiunii. Valorile acceptate sunt de la 0.0001 la 999999.9999. Folositi "." ca separator pentru zecimale.

Rata dobanzii:

 %

Introduceti o rata a dobanzii considerata a fi fara risc, asociata cu durata de viata a optiunii si cu tara in care este cotata actiunea. De ex. daca optiunea expira in termen de o luna, introduceti rata dobanzii la o luna, daca optiunea expira in termen de 3 luni, introduceti rata dobanzii la termen de 3 luni. Valorile acceptate sunt de la 0 la 999.99. Introduceti doua zecimale si folositi "." ca separator pentru zecimale.

Rata dividendului:

 %

Introduceti rata dividendului cate trebuie incasat de la companie pe durata de viata a optiunii. Daca nu se distribuie dividend, introduceti 0. Valorile acceptate sunt de la 0 la 999.99 si sunt exprimate in procente. Introduceti doua zecimale si folositi "." ca separator pentru zecimale.

Volatilitatea activului suport:

 %

Introduceti volatilitatea estimata pentru pretul actiunii care constituie activul suport al optiunii, exprimata in procente. Valorile acceptate sunt de la 0 la 999.99. Introduceti doua zecimale si folositi "." ca separator pentru zecimale.

Zile pana la expirare:

Introduceti numarul zilelor ramase pana la expirarea optiunii, fara zecimale.
Valorile acceptate sunt de la 1 la 999.

  

 Rezultat calcul

PUT

CALL

Pret teoretic: 

1.0224  Grafic:  Vanzare, Cumparare

0.0873  Grafic:  Vanzare, Cumparare

Delta: 

-0.8134

0.1807

Nabla: 

0.8343

-0.1539

Gamma: 

0.2817

0.2817

Vega: 

0.8150

0.8150


© 2005, Emergent Business Solutions. Toate Drepturile Rezervate.